Động Nghìn Phật nằm ở tỉnh Đôn Hoàng, giữa hoang mạc Gobi, trên con đường Tơ Lụa danh tiếng năm nào. 

Về lý do xây dựng động đá và những bức tượng Phật, có truyền thuyết kể rằng: Năm 366, cao tăng Lạc Tôn Vân chu du trên dải đất này, nhìn thấy kim quang lấp lánh trên núi, ẩn hiện hình tượng nghìn mắt nghìn tay. Ông biết rằng đây là vùng đất Phật, bèn đào một hang động thờ Phật ở chân vách phía Đông núi Ô Sa.

Sau này, thiền sư Pháp Lương tiếp tục công việc, xây thêm nhiều động đá khác nhau và các bức tượng Phật bên trong.